Le Cygne Noir : comment tirer parti de l’incertitude

(Article basé sur l’ouvrage The Black Swan, the impact of the highly improbable de Nassim Nicholas Taleb)

Le point commun entre les ouvrages précédemment évoqués sur le mécanisme de prise décision, du prix Nobel d’économie Thaler et son comparse Sunstein à l’autre prix Nobel Kahneman, en passant par le non moins reconnu professeur Ariely, est la mention d’un ouvrage de référence commun, Le Cygne Noir, par Nassim Nicholas Taleb. Ce dernier a consacré sa vie aux notions entremêlées d’incertitude, de probabilité et de connaissance. Il a passé près de deux décennies comme homme d’affaires et quantitative trader avant de se tourner à plein temps vers la philosophie et l’écriture, et de devenir chercheur universitaire en 2006. Professeur émérite en ingénierie des risques au Polytechnic Institute de l’Université de New York, son sujet principal est « la prise de décision sous opacité », c’est-à-dire la création d’une carte et d’un protocole pouvant régir la façon dont nous devrions vivre et réfléchir dans un monde que nous ne comprenons pas. Les livres de Taleb ont été traduits en trente-trois langues.

Le Cygne Noir, publié en 2007, se concentre sur l’impact extrême d’événements aberrants, rares et imprévisibles, et sur la tendance humaine à vouloir trouver des explications simplistes à ces événements, rétrospectivement. Taleb appelle cela la théorie du Cygne Noir. L’ouvrage aborde ce thème en lien avec la connaissance, l’esthétique, ainsi que les modes de vie, et utilise des éléments de fiction et des anecdotes personnelles pour élaborer ses théories. Taleb décrit ainsi certains événements très surprenants qui génèrent des effets massifs et sont considérés comme évidents avec le recul, mais ne l’étaient certainement pas lorsqu’ils se sont produits. Rétrospectivement, toutes les calamités ou presque semblent inévitables et prévisibles, mais pour les individus qui en ont fait l’expérience, ces événements étaient loin d’être évidents lors de leur survenance. Après la prochaine crise financière, nos successeurs et les « experts » regarderont probablement en arrière et se demanderont pourquoi nous n’avons pas remarqué les signes avant-coureurs plus tôt.

La vocation pédagogique de l’ouvrage, tristement d’actualité, tend à nous faire observer le monde et tenter de comprendre et de nous préparer à ce que la prochaine calamité financière, la prochaine crise géopolitique, la prochaine catastrophe naturelle sont susceptibles d’impliquer. Elle tend également à nous encourager à devenir plus résilients en général, car peu importe nos efforts, il est très probable que la prochaine calamité nous prendra toujours par surprise. Il faut donc, au moins psychologiquement, se préparer aux menaces spécifiques autant qu’à l’inattendu. Le Cygne Noir est également une mise en garde contre les dangers de l’ignorance des valeurs aberrantes et de la confiance aveugle en toutes sortes d’experts.

La théorie du cygne noir

Ce concept est né du souvenir de la conception des cygnes avant la découverte de l’Australie. À l’époque, tout le monde était convaincu que les cygnes étaient blancs, réalité empiriquement confirmée par les preuves précédentes. C’est en découvrant l’Australie que les voyageurs ont, en même temps, découvert des cygnes noirs : une seule observation suffit pour invalider définitivement une vérité générale admise, dérivée de millénaires d’observations de millions de cygnes blancs. Il suffit d’un seul cygne noir pour bouleverser la réalité admise. Il en va de même pour tous les évènements complètement imprévisibles, complètement inimaginables, et nous sommes totalement à la merci de ces cygnes noirs, parce que nous ne pouvons ni les anticiper, ni les appréhender rationnellement lorsqu’ils surviennent.

Les cygnes noirs sont donc des événements censés se situer en dehors du domaine du possible, et pourtant se produire de toute façon. En tant qu’êtres humains, nous sommes particulièrement doués pour transformer tous les stimuli de notre environnement en informations utiles. C’est un talent qui nous a permis de créer la méthode scientifique, de philosopher sur la nature de l’être et d’inventer des modèles mathématiques complexes. Mais ce n’est pas parce que nous sommes capables de réfléchir et d’ordonner le monde qui nous entoure que nous sommes doués pour le faire : nous sommes en effet enclins à être étroits d’esprit dans nos croyances sur le monde. Une fois que nous avons modélisé une idée du fonctionnement du monde, nous avons tendance à nous y accrocher. Mais parce que la connaissance humaine est en constante augmentation et évolution, cette approche dogmatique n’a aucun sens. Il y a seulement deux cents ans, par exemple, les médecins et les scientifiques étaient extrêmement confiants dans leurs connaissances de la médecine, mais aujourd’hui, leur confiance semble ridicule : imaginez simplement aller voir votre médecin pour un rhume et vous faire prescrire des serpents et des sangsues ! Être dogmatique au sujet de nos croyances nous rend aveugles à ces concepts qui sortent des paradigmes que nous avons déjà acceptés comme vrais. Comment, par exemple, est-il possible de comprendre la médecine si vous ne savez pas que des germes existent ? Vous pourriez trouver une explication raisonnable, une narration cohérente expliquant la maladie, mais elle sera faussée par un manque d’informations cruciales.

Ce genre de pensée dogmatique peut entraîner d’énormes surprises. Nous sommes parfois surpris par les événements non pas parce qu’ils sont aléatoires, mais parce que nos perspectives sont trop étroites. Ces surprises sont ici désignées sous le nom de cygnes noirs, et elles peuvent nous inciter à reconsidérer fondamentalement notre vision du monde et même refaçonner celui-ci. Avant que quiconque ait jamais vu un cygne noir, les gens supposaient que tous les cygnes étaient blancs. Pour cette raison, toutes leurs représentations et imaginations du cygne étaient blanches, ce qui signifie que le blanc était une partie essentielle de la « nature » du cygne, pour le quidam comme pour les naturalistes, artistes etc… Ainsi, lorsque fut découvert le premier cygne noir, c’est à la fois la compréhension et la représentation du concept « cygne » qui a été bouleversée.

Pour qu’un événement soit qualifié de cygne noir, il doit remplir les conditions suivantes :

1 – C’est une valeur aberrante. Rien de ce qui s’est produit auparavant ne peut permettre d’imaginer la possibilité de l’événement.
2 – Il porte un impact extrême
3 – Il ne s’explique qu’après coup

La nature humaine tend à nous faire croire que nous sommes toujours, ou que nous aurions dû être, en mesure de prévoir leur survenance. Dans les faits il n’en rien : les exemples courant illustrant la notion de cygnes noirs incluent notamment le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les attentats du 11 septembre, le Lundi Noir ou le tremblement de terre suivi d’un tsunami dans l’océan Indien.

Le concept du cygne noir est aussi appelé « le problème de l’induction » ou « problème de la connaissance inductive ». Le principe de base est qu’il existe de grandes incertitudes lorsque l’on essaie de prévoir l’avenir en se fondant sur la connaissance du passé. Comment pouvons-nous espérer déterminer les propriétés de quelque chose d’infini et d’inconnu, sur la base de quelque chose de fini et de connu ? Prenons un autre exemple-type que nous propose Taleb.

Imaginez que vous êtes une dinde, vivant dans une ferme. Depuis le jour de votre naissance, des créatures amicales avec deux jambes et deux bras vous nourrissent. Chaque jour, elles reviennent avec de la nourriture. Elles vous ont construit une belle clôture qui vous protège de cette chose velue sur quatre pattes, qui semble vouloir vous arracher les tripes en permanence. Elles vous apportent même occasionnellement des dindes femelles. Quelles sympathiques créatures elles semblent être ! Chaque jour qui passe, à mesure que vous êtes nourri, protégé et stimulé, vous devenez de plus en plus certain que ce doivent être les créatures les plus amicales sur terre.

Jusqu’à ce jour appelé Noël.

Noël est définitivement un cygne noir pour cette dinde. De son point de vue, c’est un évènement totalement inattendu, avec un impact extrême. Mais mieux informée, ou dotée de raison, elle pourra trouver des explications rétrospectivement, et la vision de ses successeurs sera révolutionnée quant à la bienveillance des créatures à deux jambes. En outre, pour la dinde, finir rôtie à la table de Noël d’une famille humaine affamée était totalement inattendu, mais la famille humaine, elle, connaissait la date exacte de l’événement qu’elle préparait depuis des mois. Un cygne noir n’en est un que du fait d’un manque d’information. Le cygne noir n’avait rien de particulier pour les aborigènes.

Il existe un cousin du cygne noir que Taleb appelle le cygne gris. Il s’agit des « inconnues connues », des choses que nous savons que nous ne savons pas : la plupart d’entre nous par exemple ne savons pas à quelle vitesse un homme peut courir un 100 mètres, mais nous savons que nous ne le savons pas. Un cygne noir, en revanche, est une réelle « inconnue inconnue ». Nous ne savons même pas que nous ne savons pas. Pour simplifier à l’extrême, imaginez un livre que vous n’avez jamais lu et dont vous n’avez pas lu non plus le résumé. Lorsque ce livre vous arrive entre les mains, c’est un cygne gris. Vous savez qu’il existe, mais vous savez que vous ne savez pas ce qu’il contient. Et ce qu’il contient, c’est beaucoup d’inconnues inconnues, son contenu est un cygne noir. Si vous décidez de le lire, il est probable qu’à un moment donné vous penserez « Tiens, je ne savais pas ça », mais vous ne pouvez pas prévoir aujourd’hui à propos de quel contenu vous penserez cela.

L’apprentissage d’un sceptique empirique

Taleb initie les lecteurs au concept de l’anti-bibliothèque, l’idée que les livres non lus dans sa bibliothèque personnelle sont aussi voire plus importants que les livres lus. L’anti-bibliothèque ontologique, théorisée par Umberto Eco, illustre physiquement le thème principal de Taleb, l’idée que ce que nous ne savons pas est plus important que ce que nous savons.

L’écrivain Umberto Eco appartenait à cette petite classe d’érudits encyclopédiques à l’intelligence joyeuse. Propriétaire d’une immense bibliothèque personnelle (contenant plus de trente mille livres), il distinguait ses visiteurs en deux catégories : ceux s’exclamaient « Wow ! Signore, professore dottore Eco, quelle bibliothèque vous avez ! Combien de ces livres avez-vous lus ? » et les autres (une très petite minorité), ceux qui comprenaient qu’une bibliothèque privée n’est pas un appendice nourrissant l’ego mais un outil de recherche et un rappel à l’humilité. Dans cette perspective les livres lus ont beaucoup moins de valeur et d’importance que les livres non lus. La bibliothèque personnelle devrait contenir autant de ce que vous ne savez pas que possible. Vous accumulerez à la fois plus de connaissances et plus de livres en vieillissant, et le nombre croissant de livres non lus sur les étagères s’accroîtra avec votre savoir. En effet, plus on en sait, plus on est (ou plus on devrait être) conscient de tout ce que l’on ne sait pas.

Taleb explore comment ses expériences personnelles, de son enfance dans un Liban déchiré par une guerre perçue comme inexplicable à ses expériences ultérieures dans les affaires et la finance, ont aidé à façonner ses idées et son identité pour faire de lui ce qu’il appelle un sceptique empirique. Il décrit l’histoire comme opaque, en substance une boîte noire de cause à effet. On voit bien les événements entrer et sortir, mais on n’a aucun moyen de déterminer ce qui a produit quel effet et comment. Taleb soutient que cette incompréhension est due au « triplet d’opacité » :

• l’illusion de comprendre, ou comment tout le monde pense savoir ce qui se passe dans un monde en réalité plus compliqué (ou aléatoire) que ce qui est perçu
• la distorsion rétrospective, ou comment nous ne pouvons évaluer les choses qu’après coup, entraînant une illusion de clarté et de structure dans les livres d’histoire qui ne reflètent pas le chaos de la réalité empirique au moment décrit
• la surestimation des données factuelles et de notre capacité à les imbriquer, entraînant une tendance à catégoriser ou à « platonifier », processus qui mène à une simplification excessive dangereuse.

Si la catégorisation est nécessaire pour les humains, elle devient pathologique lorsque la catégorie est considérée comme définitive, empêchant les gens de considérer le flou des frontières. Les cygnes noirs, anomalies imprévisibles et inclassables, sont le moteur de l’Histoire, et l’esprit humain ne sait pas les voir.

Médiocristan contre Extrêmistan

Taleb nous présente également les deux domaines de l’aléatoire : le « Médiocristan », un scénario dans lequel lorsqu’un échantillon est de taille importante, aucune instance ne changera de manière significative l’agrégat ou le total, et l’« Extrêmistan » dans lequel les inégalités sont telles qu’une seule observation peut avoir un impact disproportionné sur l’agrégat ou le total. Il les utilise comme guides pour définir la prévisibilité de l’environnement que l’on étudie.

Médiocristan

Lorsque Taleb était étudiant, on lui a conseillé de choisir un cheminement de carrière évolutif. Si vous êtes médecin, dentiste, consultant ou professionnel de la communication, le nombre de clients ou patients que vous pouvez voir en une journée ET le montant que vous pouvez gagner en une journée sont limités. Ce n’est pas évolutif, ou « scalable » suivant le terme en vogue. Le salaire est plus ou moins prévisible et dépend de votre effort continu. Des différences de revenu se produiront au fil du temps, mais aucune journée de travail individuelle n’aura un impact énorme sur l’ensemble des gains, sur la carrière entière. Les différences entre les « bonnes » journées et les moins bonnes sont toutes relatives et a minima raisonnablement prévisibles. Ces professions ne sont pas guidées par le cygne noir et sont exercées dans le Médiocristan.

Un autre exemple d’environnement médiocristain est le casino. Au casino, aucun pari n’est autorisé à s’écarter trop radicalement de la moyenne. Si un joueur pouvait parier par exemple un milliard, le propriétaire du casino serait confronté à un environnement extrêmistain. Les propriétaires de casino, modèle commercial stable, limitent donc la valeur des paris afin qu’un seul pari ne puisse pas avoir un impact trop important, sur l’ensemble de l’activité, qu’il soit positif ou négatif.

Extrêmistan

D’autres professions vont en revanche permettre d’ajouter des zéros à la production et aux revenus. Les métiers « d’idées » comme la création commerciale et l’écriture, permettent de réfléchir intensément en lieu et place d’un travail physique concret. Plus clairement vous effectuez la même quantité de travail, que votre production soit de 100 unités ou d’un million. J. K Rowling n’aura pas à écrire un nouveau livre pour chaque vente supplémentaire, mais le boulanger devra confectionner un nouveau pain pour chaque client supplémentaire. Ces professions sont exercées en Extrêmistan. Un seul jour de paie peut avoir un impact potentiellement énorme sur votre revenu à vie et la différence entre les succès et l’échec est extrême. D’autres exemples d’environnements extrêmistain sont les décès en temps de guerre, les marchés financiers ou l’investissement en capital-risque. Les cygnes noirs se trouvent généralement dans ces environnements scalables, parmi les variables évolutives.

Les implications de la cécité face au cygne noir

Nassim Taleb détaille les divers biais et heuristiques qui façonnent notre aveuglement face à cette imprévisibilité que nous refusons.

Biais de confirmation

La plupart des individus sont victimes d’un biais de confirmation, c’est-à-dire une tendance à rechercher des preuves qui soutiennent les opinions déjà exprimées, et à ignorer celles qui seraient en conflit avec l’hypothèse retenue. Les gens sont naturellement enclins à tirer des conclusions, puis à se concentrer uniquement sur les preuves confirmant ces conclusions. Le danger est de tirer de la réalité qu’il n’existe, à un moment M, « aucune preuve de l’existence d’un cygne noir », la conclusion que cette absence de preuve est une « preuve qu’il n’existe pas de cygne noir ».

Le biais confirmatoire peut également entraîner des raccourcis et confusions qui peuvent se révéler dangereux : ce n’est pas parce que « la plupart des A sont également des B » que « la plupart des B sont également des A » (la plupart des serial killers sont des hommes, pour autant, la plupart des hommes ne sont pas des serial killers).

L’erreur narrative

Les gens, et en particulier les historiens, construisent naturellement des récits sur les événements impliquant des hypothèses de causalité injustifiées, apportant de ce fait un ordre et une logique illusoire au passé et générant une autre illusion de compréhension des évènements, faisant paraître le monde moins aléatoire qu’il ne l’est réellement. L’aveuglement et la méconnaissance des cygnes noirs naissent principalement de cette erreur criminelle. La seule façon d’éviter les maux de l’erreur narrative est de favoriser l’observation plutôt que la narration, l’expérience plutôt que l’histoire et les connaissances cliniques plutôt que les théories, et surtout, d’admettre nos limites tant de compréhension que d’anticipation.

Vivre dans l’antichambre de l’espoir

La plupart des individus recherchent un flux constant de retours sur investissement modestement positifs, en espérant qu’aucun cygne noir négatif n’intervienne voir même en demeurant inconscient de la possibilité de survenance d’un cygne noir. Les observateurs les jugent généralement ces comportements comme raisonnables et ces retours positifs comme des réussites.

Les -rares- exploiteurs de cygnes noirs se positionnent en revanche sur de rares mais énormes retours, positifs et négatifs, acceptant une inertie voire des pertes maîtrisées pendant les intervalles imprévisibles durant lesquels ils attendent. Les observateurs jugent généralement ces stratégies « infructueuses » et les réussites spectaculaires qu’elles peuvent entraîner, pour le coup, « aléatoires » et « imprévisibles ». Les chasseurs de cygnes noirs retardent la satisfaction de leur objectif et doivent avoir une endurance personnelle et intellectuelle considérable pour accepter de vivre dans cette antichambre de l’espoir.

Le problème des preuves silencieuses ou des biais de survie

L’humain est par nature superficiel, négligeant les preuves silencieuses. Les preuves silencieuses (ignorées) et le biais de survie (mis en avant) masquent le hasard, en particulier les cygnes noirs. Il s’agit d’une combinaison du biais confirmatoire et de l’erreur narrative : on pense par exemple aux marins du XVème siècle qui sont revenus de leurs voyages, affirmant qu’ils ont survécu à de nombreuses tempêtes en priant ensemble. Cela signifie-t-il que prier ensemble rend le navire moins susceptible de couler ? Peut-être. C’est le biais de survie, la preuve étant qu’ils sont bien là pour en parler. Mais quid des preuves silencieuses ? Quid du reste des marins – ceux qui n’ont pas survécu aux voyages ? Ont-ils prié aussi ou pas ? Quels autres facteurs entraient en ligne de compte ? Plus proche de nous, on pense aux traders ou conseillers en placement, qui fondent leur réussite et la confiance qu’ils génèrent sur des débuts extrêmement chanceux établissant leur réputation, les concurrents aux débuts moins chanceux étant éliminés ou oubliés d’office, alors que statistiquement le ratio succès / échec est probablement similaire à durée de carrière égale dans ces professions évolutives et soumises aux cygnes noirs.

L’erreur ludique

L’incertitude rencontrée dans la vie réelle est plus fondamentale et aléatoire que l’incertitude domestiquée et stérilisée présente dans les jeux dits de « hasard ». La comparaison instinctive entre la vie réelle et les jeux de hasard est une analogie incohérente et erronée. Les cygnes noirs sont des événements que nous n’envisageons pas et pour lesquels nous ne pouvons donc pas attribuer de probabilités. Une probabilité, même minime, signifie d’abord que l’évènement dont la probabilité est mesurée est envisagé.

Nous ne distinguons pas facilement les informations évolutives et non évolutives. Nous, humains, avons développé de nombreuses méthodes et modèles pour classer les informations et donner un sens au monde. Malheureusement, nous ne sommes pas très doués lorsqu’il s’agit de faire la distinction entre les différents types d’informations – et surtout entre les informations « évolutives » et « non évolutives », qui est pourtant fondamentale. Les informations non évolutives – telles que le poids et la taille – ont une limite supérieure et inférieure définies et statistiques. Le poids corporel n’est pas évolutif car il y a des limites physiques sur le poids qu’une personne peut peser : alors qu’il est possible pour quelqu’un de peser 100 kilos, il est physiquement impossible que le poids de quiconque atteigne 10000 kilos. Étant donné que les propriétés de ces informations non évolutives sont clairement limitées, il nous est possible de faire des prévisions significatives sur les moyennes. D’un autre côté, les choses non physiques ou fondamentalement abstraites, comme la distribution de la richesse ou les ventes d’albums, sont évolutives. Par exemple, si vous vendez votre album sous forme numérique via iTunes, il n’y a pas de limite au nombre de ventes que vous pourriez réaliser car la distribution n’est pas limitée par le nombre de copies physiques que vous pouvez fabriquer. De plus, comme les transactions ont lieu en ligne, les devises physiques ne manquent pas pour vous empêcher de vendre un milliard d’albums. Cette différence entre informations évolutives et non évolutives est cruciale si vous voulez avoir une image précise du monde. Et essayer d’appliquer des règles efficaces avec des informations non évolutives à des données évolutives ne conduira qu’à des erreurs. Par exemple, disons que vous voulez mesurer la richesse de la population d’Angleterre. La façon la plus simple de le faire est de déterminer le revenu par habitant, en additionnant leur revenu total et en divisant ce chiffre par le nombre de citoyens. Cependant, la richesse est en fait évolutive : il est possible qu’un petit pourcentage de la population possède un pourcentage incroyablement élevé de la richesse. En collectant simplement des données sur le revenu par habitant, vous vous retrouvez avec une représentation de la répartition des revenus qui ne reflète probablement pas la réalité concrète de la majorité des citoyens anglais.

Nous sommes beaucoup trop confiants dans ce que nous croyons savoir. Nous aimons tous nous protéger contre les dommages, et l’une des façons de le faire est d’évaluer et de gérer la possibilité de risque. C’est pourquoi nous souscrivons des assurances et tentons de ne pas « mettre tous nos œufs dans le même panier ». La plupart d’entre nous faisons de notre mieux pour mesurer les risques aussi précisément que possible afin de nous assurer que nous ne manquons pas les opportunités, tout en veillant à ne pas faire quelque chose que nous pourrions regretter plus tard. Pour y parvenir, nous pensons pouvoir évaluer tous les risques possibles, puis mesurer la probabilité que ces risques se matérialisent. Par exemple, imaginez que vous souhaitiez souscrire une assurance. Vous voulez le type de police qui vous protégera contre le pire des scénarios, mais qui ne sera pas non plus un gaspillage d’argent. Dans ce cas, vous mesurez la menace probable de maladie ou d’accident (je fume, mais il y a peu de typhons où je vis) par rapport aux conséquences de ces événements, puis prenez une décision que vous pensez éclairée. Malheureusement, nous sommes beaucoup trop confiants dans notre capacité à évaluer tous les risques possibles contre lesquels nous devons nous protéger. C’est ce qu’on appelle l’erreur ludique, nous avons tendance à gérer le risque comme nous le ferions avec un jeu, avec un ensemble de règles et de probabilités que nous pouvons déterminer avant de jouer, ce qui n’est pas le cas dans la vie réelle. Traiter le risque comme un jeu est en soi une entreprise risquée. Par exemple, les casinos veulent gagner autant d’argent que possible, c’est pourquoi ils ont des systèmes de sécurité élaborés et bannissent les joueurs qui gagnent trop, trop souvent. Mais leur approche est basée sur cette erreur ludique de prévision des risques. Les principales menaces pesant sur un casino ne sont peut-être pas les joueurs chanceux ou les tricheurs, mais plutôt, par exemple, un kidnappeur qui prendrait en otage l’enfant du propriétaire, ou un employé qui ne soumet pas les revenus du casino à trésor public. Les plus grandes menaces pesant sur le casino, celles qui auraient le plus d’impact si elles survenaient, pourraient être totalement imprévisibles. Peu importe nos efforts, nous ne pourrons jamais calculer avec précision chaque risque ni anticiper les cygnes noirs. Il est préférable d’être conscients de notre ignorance que de la nier.

Le scandale des prévisions

Taleb fait valoir que nous devenons globalement plus intelligents et mieux informés, mais le problème est que notre excès de confiance augmente en proportion, alors que c’est notre humilité et la reconnaissance de notre propre ignorance qui devrait s’accroître. Il se réfère à une étude dans laquelle les participants sont invités à faire une estimation pour laquelle ils pensent avoir 98% de chances d’avoir raison et 2% d’avoir tort. Par exemple : « Je suis certain à 98% que la population française se situe entre 50 et 65 millions de personnes. » Le taux d’erreur réel des estimations des participants était extrêmement élevé : 45%, au lieu des 2% que les participants devaient viser. Ces participants étaient des étudiants de la Harvard Business School. Des résultats plus nuancés ont été obtenus en testant des sujets issus de milieux plus modestes ou plus laborieux. Taleb note en effet que des groupes de personnes plus humbles, comme les chauffeurs de taxi dans cet exemple, sont considérablement meilleurs pour estimer leurs propres connaissances, bien qu’ils soient encore trop confiants. Il relève aussi que certains peuvent pécher par « excès d’humilité » (ou fausse modestie) et fausser leurs résultats par un élargissement trop important des probabilités envisagées ou une sous-estimation de leurs connaissance.

Mais notre monde est un monde où il est plus rentable de s’unir dans la mauvaise direction que d’être seuls dans la bonne. « Le problème avec les experts, c’est qu’ils ne savent pas ce qu’ils ne savent pas. » Taleb discute de ce qui peut être fait concernant cette arrogance épistémique, cette certitude de pouvoir prévoir et anticiper qui nous pousse à sur- ou sous-estimer la probabilité d’évènements impactant notre vie. Il recommande d’éviter de dépendre inutilement des prédictions nuisibles à grande échelle, tout en étant moins prudents sur les petits sujets, comme aller à un pique-nique. Il fait également une distinction entre la perception culturelle américaine de l’échec par rapport à la stigmatisation et à l’embarras des cultures européenne et asiatique face à l’échec : là où il est perçu comme une leçon, les risques seront pris plus facilement que là où il est perçu comme honte, ce dernier cas entraînant une propension à la prudence limitant les échecs mais limitant également les possibilité de cygne noir spéculatif et les succès spectaculaires.

Il décrit également la « stratégie barbell » dans le domaine des investissements, qu’il a utilisée en tant que trader, et qui consiste à éviter les investissements à risque moyen et à placer 85 à 90% de l’argent dans les instruments les plus sûrs disponibles et les 10 à 15% restants sur des paris extrêmement spéculatifs.

Il faut être conscients que les cygnes noirs peuvent avoir des conséquences bouleversantes pour ceux qui les ignorent. L’effet d’un cygne noir n’est pas le même pour tous. Certains en seront très affectés, d’autres à peine. La puissance de leur effet est largement déterminée par votre accès aux informations pertinentes : plus vous avez d’informations, moins vous risquez d’être frappé par un cygne noir ; et plus vous êtes ignorant, plus vous êtes à risque. Cela peut être illustré par le scénario suivant :

Imaginez faire un pari sur votre cheval préféré, Rocket. En raison de la constitution de Rocket, de ses antécédents, de l’habileté du jockey et d’une concurrence médiocre, vous pensez que Rocket est le pari le plus sûr et jouez tout ce que vous possédez sur sa victoire. Imaginez maintenant votre surprise lorsque le départ est lancé et que Rocket non seulement ne quitte pas les portes, mais opte plutôt pour simplement se coucher sur la piste. C’est un cygne noir : compte tenu des informations que vous aviez recueillies (erreur narrative et biais confirmatoire), parier sur Rocket était une valeur sûre (arrogance épistémique et erreur ludique), mais vous avez tout perdu dès le début de la course.

Cet événement ne sera pas une tragédie pour tout le monde. Par exemple, le propriétaire de Rocket a fait fortune en pariant contre son propre cheval. Contrairement à vous, il avait des informations supplémentaires, et savait que le jockey de Rocket allait faire grève pour protester contre la cruauté envers les animaux ou que l’animal était malade ce jour-là. Cette minuscule quantité d’information supplémentaire lui a évité le cygne noir, qui n’en est un que pour le non-informé.

L’impact des cygnes noirs peut également varier considérablement en termes d’échelle. Plutôt que d’affecter uniquement des individus, parfois, des sociétés entières peuvent faire l’expérience d’un cygne noir. Lorsque cela se produit, un cygne noir peut transformer le fonctionnement du monde, impactant de nombreux domaines de la société, comme la philosophie, la théologie et la physique. Par exemple, lorsque Copernic a avancé que la Terre n’était peut-être pas le centre de l’univers, les conséquences ont été immenses, car sa découverte a remis en question à la fois l’autorité des catholiques au pouvoir et l’autorité historique de la Bible elle-même. En fin de compte, ce cygne noir particulier a contribué à établir un nouveau départ pour toute la société occidentale.

En conclusion, même si nous faisons constamment des prédictions sur l’avenir, nous sommes en fait terriblement peu doués pour cela. Nous avons beaucoup trop confiance dans nos connaissances et sous-estimons notre ignorance. Notre dépendance excessive à l’égard de méthodes qui semblent avoir du sens, notre incapacité fondamentale à comprendre et à définir le hasard, et même notre biologie, contribuent toutes à une mauvaise prise de décision, et parfois à la survenance des « cygnes noirs », ces événements que nous croyons impossibles, que nous n’envisageons même pas, mais qui finissent par redéfinir notre compréhension du monde. Bien qu’il soit absolument inhérent à notre nature de rechercher des relations causales linéaires entre les événements afin de donner un sens à ce monde complexe, la réalité est que nous sommes incapables à la fois de faire des prédictions pour l’avenir et d’établir des causes réelles pour le présent en nous fondant sur le passé. Plutôt que de nourrir notre désir de voir dans les événements des causes et des effets bien définis, il vaut mieux envisager plutôt un certain nombre de possibilités sans être fixé dogmatiquement à une seule vison. Taleb propose qu’après avoir admis l’incertitude ontologique du monde, on assume une posture d’humilité et d’ouverture permettant, à défaut de pouvoir les prévoir, de se préparer et de tirer parti de la survenance des cygnes noirs :

  • en distinguant les impacts potentiels positifs et négatifs du cygne noir. Où le manque de prévisibilité humaine est-il extrêmement bénéfique (capital risque, édition…) et où est-il extrêmement nuisible ? (sécurité intérieure, militaire, assurance, banque et prêts…) ?
  • en ne cherchant pas la précision dans l’anticipation des cygnes noirs. « Le hasard favorise ceux qui y sont préparés » disait Pasteur. Ne cherchez rien, en particulier, chaque matin, mais travaillez dur pour laisser la contingence entrer dans votre vie professionnelle. N’essayez pas de prédire un cygne noir spécifique, car cela vous aveuglera (et c’est en outre, par définition, impossible). Investissez dans la préparation, pas dans la prédiction.
  • en saisissant tout ce qui ressemble à un cygne noir. Saisissez toute opportunité ou tout ce qui ressemble à une opportunité, même improbable, même « outsider », même moquée par les « experts ». N’oubliez pas que les cygnes noirs positifs comme Internet ou l’invention du laser, comme la médecine moderne, passent par une première étape d’exposition qui prête généralement le flanc aux pires critiques et campagnes de dénigrement.
  • en ne plaçant pas votre confiance dans des prévisions gouvernementales ou issues de grandes compagnies. Méfiez-vous des plans précis des gouvernements et autres autorités dans leurs domaines. Le but du gouvernement, comme celui des grandes entreprises, est de survivre et de s’auto-perpétuer, pas de découvrir ou de révéler une quelconque vérité.
  • en ne gaspillant pas d’énergie à discuter avec les prévisionnistes, les analystes boursiers ou les économistes. « Il y a des gens, s’ils ne le savent pas déjà, vous ne pouvez pas le leur dire » disait avec humour l’entraîneur Yogi Berra. Ne perdez pas votre temps à discuter avec les prévisionnistes, les économistes, les analystes boursiers et les spécialistes des sciences sociales, évitez les dialogues de sourd et contentez-vous de ne pas les suivre plutôt que de tenter de les raisonner.
  • enfin, en ne courant pas après les trains. Il est plus difficile de perdre un jeu dont on a soi-même fixé les règles. Courir après un train, un métro pour ne pas le manquer et être à l’heure est un acte symbolique, qui manifeste notre formatage et notre impuissance face aux décisions prises par d’autres. Ce train va peut-être dérailler. L’amour de votre vie ou votre futur associé est peut-être dans le prochain métro. Prenez la vie comme elle vient. Et soyez celui qui part quand il le faut.
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